Monte Carlo
Plánování
Metoda, která spočítá tisíce různých průběhů budoucnosti, v každém trochu jiné výnosy a inflaci, a pak se podívá, v kolika z nich to vyšlo. Ukazuje ne jeden výsledek, ale rozsah možností.
Jméno má podle kasina v Monte Carlu, protože stojí na náhodě: každý průběh si výnosy a inflaci jednotlivých let losuje kolem zadaných předpokladů. Obyčejná projekce počítá s tím, že každý rok dopadne přesně podle předpokladů. Skutečné roky kolísají. Záleží i na pořadí, v jakém dobré a špatné roky přijdou, což popisuje riziko posloupnosti výnosů.
V plánu FinVize simulace losuje výnosy tříd aktiv i se vztahy mezi nimi, inflaci a ceny nemovitostí, zlata a stříbra. Mzdy, daně, splátky a pojistné bere z plánu beze změny. Každý rok se losuje zvlášť, bez vazby na předchozí, takže vleklé krize ani extrémní propady model nezná. Bez náhody by se její prostřední průběh rovnal projekci.
Neplést s variantou plánu: varianta mění plán, simulace se ptá, co s jedním plánem udělá náhoda.
Spočítejte si to
- Jak dlouho vydrží úspory · Jak dlouho vydrží majetek, ze kterého se čerpá?
Ve FinVizi se příjmy, výdaje, majetek, investice a dluhy domácnosti počítají dohromady v jednom plánu, rok po roce. Z čeho se plán skládá, ukazuje stránka Části plánu.
Videa k tématu
- Průměrný výnos a deset tisíc průběhů: simulace v plné verzi (video na YouTube, 1:38)
Souvisí s tím
- Pravděpodobnost úspěchu · Podíl simulovaných průběhů, ve kterých peníze vystačily.
- Percentil · Když si tisíc výsledků seřadíte od nejhoršího, 10. percentil je ten, pod kterým je 10 % výsledků.
- Fan chart (rozevřený vějíř) · Graf, kde místo jedné čáry vidíte pás možných výsledků.
