Monte Carlo

Metoda, která spočítá tisíce různých průběhů budoucnosti, v každém trochu jiné výnosy a inflaci, a pak se podívá, v kolika z nich to vyšlo. Ukazuje ne jeden výsledek, ale rozsah možností.

Jméno má podle kasina v Monte Carlu, protože stojí na náhodě: každý průběh si výnosy a inflaci jednotlivých let losuje kolem zadaných předpokladů. Obyčejná projekce počítá s tím, že každý rok dopadne přesně podle předpokladů. Skutečné roky kolísají. Záleží i na pořadí, v jakém dobré a špatné roky přijdou, což popisuje riziko posloupnosti výnosů.

V plánu FinVize simulace losuje výnosy tříd aktiv i se vztahy mezi nimi, inflaci a ceny nemovitostí, zlata a stříbra. Mzdy, daně, splátky a pojistné bere z plánu beze změny. Každý rok se losuje zvlášť, bez vazby na předchozí, takže vleklé krize ani extrémní propady model nezná. Bez náhody by se její prostřední průběh rovnal projekci.

Neplést s variantou plánu: varianta mění plán, simulace se ptá, co s jedním plánem udělá náhoda.